姓名：凌愛凡

性別：男

出生年月：1977年7月

籍貫：江西新建縣

政治面貌：中共黨員

職務(wù)：

工作時(shí)間：2000年7月

職稱：副教授/碩士生導(dǎo)師

最后學(xué)歷：研究生

最后學(xué)位：理學(xué)博士

最后畢業(yè)院校：西安交通大學(xué)

最后畢業(yè)專業(yè)：計(jì)算數(shù)學(xué)

所獲榮譽(yù)．稱號(hào)：

1．第二屆江西財(cái)經(jīng)大學(xué)優(yōu)秀學(xué)術(shù)青年支持計(jì)劃

2．2011 年度江西財(cái)經(jīng)大學(xué)十大杰出青年

3．2012年江西財(cái)經(jīng)大學(xué)度科研十強(qiáng)

研究方向：

1魯棒投資決策理論

2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

3 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量

聯(lián)系電話：83816792

電子信箱：aifanling@yahoo．com．cn

通訊地址：江西省南昌市下羅雙港東路169號(hào)江西財(cái)經(jīng)大學(xué)翼軫樓二樓金融學(xué)院210室

自 我 簡(jiǎn) 介

凌愛凡：男，1977年7月生，江西新建人，2008年11月獲西安交通大學(xué)計(jì)算數(shù)學(xué)專業(yè)博士學(xué)位，中國(guó)科學(xué)院管理．決策與信息系統(tǒng)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室博士后， 新加坡國(guó)立大學(xué)商學(xué)院訪問學(xué)者。2008年12月加入江西財(cái)經(jīng)大學(xué)，現(xiàn)為江西財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院副教授，碩士生導(dǎo)師。多年來，一直從事金融優(yōu)化與算法．投資與消費(fèi)．金融風(fēng)險(xiǎn)管理等研究。作為第一作者發(fā)表學(xué)術(shù)論文十余篇，SCI源期刊上發(fā)表論文6篇，EI源期刊論文5篇，中文核心論文4篇?，F(xiàn)為European Journal of Operational Research，Journal of Computational and Applied Mathematics，Computation optimization and applications，Journal of Combinatorial Optimization，Journal of Applied Mathematics and Computing等國(guó)際期刊的匿名審稿人。主持了國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目1項(xiàng)，主持國(guó)家博士后特別資助項(xiàng)目和面上項(xiàng)目，江西省自然科學(xué)基金項(xiàng)目1項(xiàng)，江西省教育廳青年基金1項(xiàng)，參加國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目3項(xiàng)，國(guó)家社科基金項(xiàng)目1項(xiàng)。

教育背景：1996．9-2000．7： 江西師范大學(xué)，數(shù)學(xué)專業(yè)，理學(xué)學(xué)士

2002．9-2005．7： 南昌大學(xué)，基礎(chǔ)數(shù)學(xué)專業(yè)：理學(xué)碩士

2005．9-2008．12： 西安交通大學(xué)，計(jì)算數(shù)學(xué)專業(yè)，理學(xué)博士

開設(shè)課程

本科生課程：金融風(fēng)險(xiǎn)管理；金融工程；

研究生課程：金融數(shù)學(xué)；金融隨機(jī)分析；動(dòng)態(tài)規(guī)劃

科 研 成 果

一．論文類

1． Journal Articles I: Financial Optimization and Portfolio

[1] Robust Portfolio Selection Involving Options under a "Marginal + Joint" Ellipsoidal Uncertainty Set, Journal of Computational and Applied Mathematics 236: 3373–3393． 2012, (SCI),第一作者，(co-author: Xu Chengxian)

[2] 基于Google Trends注意力配置的金融傳染問題，《管理科學(xué)學(xué)報(bào)》，第11期,2012,第一作者，(合作者: 楊曉光)

[3] 有限周期內(nèi)具有習(xí)慣形成與財(cái)富偏好的消費(fèi)與儲(chǔ)蓄問題，系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐，31 (1): 43-54． 2011，第一作者，(合作者: 呂江林)

[4] 具有聯(lián)合橢圓不確定集與概率約束的魯棒投資組合選擇，控制與決策, 第4期,2011，第一作者，(合作者: 呂江林)

[5] 具有多元權(quán)值約束的魯棒LPM 積極投資組合問題，《管理科學(xué)學(xué)報(bào)》,待發(fā)表，第一作者，(合作者: 楊曉光)

2．Journal Articles II: Algorithms Designs and Optimization

[1] A Discrete Filled Function Algorithm Embedded with Continuous Approximation,，European Journal of Operational Research 197 (2009) 519–531． (SCI), 第一作者, (co-author: Xu Chengxian)

[2] A modified VNS Metaheuristic for max-bisection problems,，Journal of Computational and Applied Mathematics, 2008，220 (1-2)： 413–421． (SCI), 第一作者, (co-author: Xu Chengxian)．

[3] Approximation Algorithms for Max 3-Section Using Complex Semidefinite Programming Relaxation, 獨(dú)著，2009, LNCS 5573, pp． 219–230, (SCI)

[4] Approximation Algorithms for MAX RES CUT, 第一作者，Journal of Applied Mathematics and Computing, 2010，vol．33（1-2）：357-374，EI：20102212969865, (co-author: Xu Chengxian)

[5] A Continuous Algorithm Based on A New NCP Function for the Max-Bisection Problem, 第二作者，Chinese Journal of Engineering Mathematics, 2009（5）：781-785。(co-author: Li yu)

[6] A VNS Metaheuristic with Stochastic Steps for Max 3-Cut and Max 3-Section． Mathematical Problems in Engineering, Volume 2012, Article ID 475018: 1-16, 2012, (SCI) 第一作者, co-author: Xu Chengxian)

[7] A new discrete filled function method for solving large scale max-cut problems, Numerical Algorithm, 60: 435–461, 2012, (SCI) 第一作者，(co-author: Xu Chengxian)

3．Conference Articles

（1） 2009年6月11日，參加The 3rd Annual International Conference on Combinatorial Optimization and Applications，簡(jiǎn)稱COCOA’09），并宣讀論文：Approximation Algorithms for Max 3-Section Using Complex Semidefinite Programming Relaxation。2009年6月10日-12日，中國(guó)黃山，

（2）2011年3月25日，參加2011 Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, 并宣讀論文：Active Portfolio Management Problems with Multiple Weights Constraints，2011年3月25-28日， 中國(guó) 武漢。

(3) 2011年5月19日，參加2011 International Conference on Computer and Management (CAMAN 2011) , 并宣讀論文：Tracking error portfolio problem with WCPLM1 and weights constraints，2011年 5月 19日-21日, 中國(guó) 武漢。

(4) 2011年10月14日，參加第九屆金融系統(tǒng)工程和風(fēng)險(xiǎn)管理國(guó)際年會(huì)，并宣讀論文：注意力配置．相依性與金融傳染，此文獲得該年會(huì)優(yōu)秀論文獎(jiǎng)。

二．課題

1．作為負(fù)責(zé)人主持的重要科研項(xiàng)目：

[1] 國(guó)家自然科學(xué)基金青年基金項(xiàng)目：含交易費(fèi)用的魯棒投資組合問題的全局優(yōu)化算法研究，編號(hào)：71001045，執(zhí)行時(shí)間：2011．1--2013．12．

[2] 第5批中國(guó)博士后特別資助項(xiàng)目：有限注意力配置與金融傳染：理論與實(shí)證研究，編號(hào)：2012T0148，已完成

[3] 第48批中國(guó)博士后科學(xué)基金面上資助項(xiàng)目(二等)：極端市場(chǎng)環(huán)境下的魯棒最優(yōu)投資決策研究，編號(hào)：20100480491，已完成。

[4] 江西省教育廳科學(xué)項(xiàng)目：不確定環(huán)境下的投資組合優(yōu)化問題研究，編號(hào)：GJJ10114． 已完成。

[5] 江西省自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目：圖的劃分問題與非凸二次規(guī)劃及其在投資決策中的應(yīng)用研究，編號(hào)：20114BAB211008，執(zhí)行時(shí)間：2012．1-2014．12．

[6] 第二屆江西財(cái)經(jīng)大學(xué)優(yōu)秀學(xué)術(shù)青年支持計(jì)劃項(xiàng)目：極端環(huán)境和期權(quán)對(duì)沖約束下的魯棒投資決策問題，執(zhí)行時(shí)間：2011．5-2014．4．

2．作為骨干成員參與的重要科研項(xiàng)目

[1] 國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目：大規(guī)模最大割問題的連續(xù)化近似算法及推廣，編號(hào)： 10671152，執(zhí)行時(shí)間：200,7．1----2009．12，已完成。

[2] 國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目：圖最大化問題的近似算法及其在金融數(shù)據(jù)挖掘中的應(yīng)用，編號(hào)：10971162，執(zhí)行時(shí)間：2010．1---2012．12，已完成。

[3] 國(guó)家社科基金項(xiàng)目：當(dāng)前國(guó)際金融危機(jī)：原因．對(duì)我國(guó)的影響與對(duì)策，（編號(hào)：08BJY145），已完成。

[4] 國(guó)家自然科學(xué)基金地區(qū)項(xiàng)目：基于水平和風(fēng)險(xiǎn)雙重效應(yīng)的公司債券流動(dòng)性溢價(jià)研究，編號(hào)：71161012，執(zhí)行時(shí)間：2012．1—2015．12，

三．研究生招生

1 本科背景：歡迎數(shù)學(xué)．計(jì)算機(jī)．物理．金融．經(jīng)濟(jì)或管理科學(xué)與工程等專業(yè)報(bào)考

2 研究方向：

A．投資組合最優(yōu)化與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量；B． 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量與金融穩(wěn)定性

C． 投資與消費(fèi)決策．模糊厭惡模型；D． 金融數(shù)據(jù)挖掘與信用評(píng)級(jí)

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