北方工業(yè)大學(xué)法學(xué)導(dǎo)師：張蜀林 正文

張蜀林 張蜀林，副教授，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，中國數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會理事，主要研究方向為計算金融（人工智能），衍生產(chǎn)品設(shè)計與定價，量化資產(chǎn)管理。
個人簡歷 中國社會科學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，海通證券博士后 教授課程 研究生課程:《金融工程》、《證券與期貨》，本科生課程:《證券與期貨》、《金融風(fēng)險管理》、《國際商品期貨市場》。
主要研究領(lǐng)域和方向 計算金融（人工智能），衍生產(chǎn)品設(shè)計與定價 近五年的榮譽(yù)成果 1.張蜀林,霍建強(qiáng).價差期權(quán)的合約設(shè)計、定價與實證分析——基于冶煉價差期權(quán)的應(yīng)用[J].北京工商大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版),2018,33(01):86-96.2.張蜀林,楊洋,王書平.我國股市與匯市之間的風(fēng)險傳染關(guān)系研究——基于8·11匯改前后的比較分析[J].價格理論與實踐,2017(12):110-113.3.張蜀林,楊洋.基于混頻數(shù)據(jù)的人民幣匯率預(yù)測研究[J].商業(yè)研究,2016(12):65-72.4.張蜀林,何曉燕. 我國商品期貨的定價要素:跳躍與國際期貨價格的影響[J]. 系統(tǒng)工程,2015,04:32-36.5. 何曉燕，張蜀林.我國棉花期貨市場的價格發(fā)現(xiàn)與波動溢出效應(yīng),我國棉花期貨與現(xiàn)貨市場的價格發(fā)現(xiàn)與波動溢出效應(yīng)，系統(tǒng)工程理論實踐,2013 Vol. 33 (7): 1723-1728.6.Shulin Zhang, Chunmei Zheng, Shuping Wang, Systemic Risk : Modeling and Measurement, Proceedings of the World Congress on Engineering, 459-463, 2012.7.Shu Lin Zhang, De Yu Feng, Shu Ping Wang, Option Pricing under Unknown Volatility: An Agent-Based Modeling and Simulation Approach, IEEE International Conference on Information and Financial Engineering, 130-134, 2009.(EI)8. Shulin Zhang, Shuping Wang and Juanjuan Ding,Price Volatility Model in Terms of Trader’s Conditional Expected Return, International Conference on Financial Theory and Engineering, 99-103, 2009.(EI)9.張蜀林. 資產(chǎn)的價格與投資者的不同種類的信念與預(yù)期[J]. 數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究, 01:31-34,1999。
近年來主要科研項目 近年來出版的主要教材與專著 張蜀林,周莉.積極型投資管理的博弈與探索［M］.北京：經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社,2008。
主要學(xué)術(shù)貢獻(xiàn)：從資本市場的博弈本質(zhì)出發(fā)，將投資管理的理論紛爭歸結(jié)為基于不確定性的單人決策和基于不對稱信息的群體博弈兩大體系，從本質(zhì)上把握了單人決策觀、不對稱信息觀、群體博弈觀下不同投資管理體系的理論核心及其內(nèi)在聯(lián)系。
系統(tǒng)研究了不對稱信息、不確定條件下積極型投資管理的理論基礎(chǔ)、風(fēng)險識別、策略設(shè)計、業(yè)績評價與實證分析，為不對稱信息、不確定條件下積極型投資管理提供了一個基本框架。
在研主要項目 國內(nèi)外學(xué)術(shù)活動 Explorations on the Commodity Futures Pricing with Unknown Parameters: an Expectation Oriented Approach,International Conference on Futures and Derivative Markets (ICFDM),15-16,October, 2012.Commodity Futures Pricing when Exposed to International Risk Factors,The 9th Conference of Asia-Pacific Association of Derivatives,August 22-23, 2013.
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