上海交通大學安泰經(jīng)濟與管理學院導師：鄭旭 正文

　　
      ?基本信息
　　姓名：鄭旭
　　系別：金融系
　　職稱：教授
　　辦公電話：+86 (0)21 52301135
　　電子郵箱：xzheng@sjtu.edu.cn

　　?教師簡介
　　鄭旭現(xiàn)為上海交通大學安泰經(jīng)濟與管理學院教授，博士生導師，經(jīng)濟學院院長助理，金融創(chuàng)新研究中心主任 （http://crfi.sjtu.edu.cn/）。1992年獲得美國普林斯頓大學經(jīng)濟學博士，同年擔任德克薩斯大學奧斯汀分校經(jīng)濟學助教授，后任職華爾街著名金融公司基金經(jīng)理。在包括Journal of Econometrics, Econometric Theory, Advances in Econometrics等國際一流計量經(jīng)濟學刊物上發(fā)表多篇論文，并為多家國際著名經(jīng)濟學和金融學期刊審稿人，多次在國際經(jīng)濟學和金融學會議上宣讀論文。
　　現(xiàn)研究方向為金融計量，對沖基金，商品期貨，私募股權
　　獲得榮譽：
　　1987年在由國家教委和美國對華經(jīng)濟教育與研究委員會主辦的全國赴美經(jīng)濟和數(shù)學考試中(鄒志莊項目)獲得全國第一名。
　　1987-1989年獲美國國家科學院獎學金。
　　1987-1991年獲美國普林斯頓大學獎學金。
　　1995-1998年暑期任德克薩斯大學Murray S. Johnson研究員。
　　2010年被編入世界名人錄《Who’s Who in the World》。
　　社會兼職：
　　中國數(shù)量經(jīng)濟學會常務理事，上海數(shù)量經(jīng)濟學會常務理事，上海經(jīng)濟學會理事
　　《中國金融評論》、《量化投資與對沖基金》副主編
　　應邀擔任著名學術刊物計量經(jīng)濟, 計量經(jīng)濟理論, 計量經(jīng)濟學雜志, 統(tǒng)計年刊,   美國國家科學基金, 中國自然科學基金，非參數(shù)統(tǒng)計雜志, 商業(yè)與經(jīng)濟統(tǒng)計雜志, 計量經(jīng)濟學評論, 商業(yè)研究雜志，經(jīng)濟研究，中國金融評論等特邀評委。
　　應邀擔任多家高校博士論文、教授職稱評審專家，以及多項國家和省部級課題評審專家。

　　?科學研究
　　發(fā)表文章:“Long Memory in Asymmetric Dependence between LME and Chinese Aluminum Futures”, Journal of Futures Markets, forthcoming (with Yuting Gong)
　　“A Model-free Test for Contagion between Energy Market and Stock Market”， Economics Letters, forthcoming (with Zhiyuan Pan and Yuting Gong) “基于Copula模型的尾部相依性長記憶效應研究”，《系統(tǒng)科學與數(shù)學》已錄用 （與龔玉婷）
　　“Asymptotically Distribution-free Tests for the Volatility Function of a Diffusion”, Journal of Econometrics，2015, 184,124-144 （with Qiang Chen and  Zhiyuan Pan)
　　“基于鞅轉化的利率模型漂移函數(shù)設定檢驗”,《管理科學學報》，2014， 17（11），43-56（與陳強、許秀）
　　“基于混頻模型的CPI 短期預測研究”，統(tǒng)計研究，2014,31（12),25-31(與龔玉婷、陳強）
　　“Testing Asymmetric Correlations in Stock Returns via Empirical Likelihood Method,” China Finance Review International, 4, 42-57 (2014)  (with Zhiyuan Pan and Qiang Chen)
　　“中國股市與股指期市的對沖表現(xiàn)及市場非完備性”，《系統(tǒng)工程理論與實踐》，2013， 33（11）：2734-2745）（與陳強、林小強）
　　“中國股市跳躍行為與股指期貨定價表現(xiàn)的實證分析”，《投資研究》, 2013，32（6）：144-158，（與陳強、潘志遠）
　　“Testing Parametric Conditional Distributions Using the Nonparametric Smoothing Method" Metrika，75，455-469 (2012)
　　“基于價格預測能力的基金羊群效應模型與算例分析”,《上海管理科學》，33，24-26 （2011）（與謝鵬）
　　“Testing Heteroskedasticity in Nonlinear and Nonparametric Regressions,”  Canadian Journal of Statistics，37，282-300 (May 2009)
　　“Testing for Discrete Choice Models,” Economics  Letters, 98, 176-184 (2008).
　　“Nonlinear Methods in Microeconometrics,” 與Chunrong Ai, 西方人文社科研究前沿發(fā)展評析叢書, 2008
　　“A Consistent Test of Conditional Parametric Distributions,” Econometric Theory, 16, 667-691 (2000)
　　“Specification Testing and Nonparametric Estimation of the Human Capital Model,” in T. B. Fomby and R. C. Hill, eds., Advances in Econometrics: Applying Kernel and Nonparametric Estimation to Economic Topics, Volume 14, JAI Press (1999).
　　“Consistent Specification Testing for Conditional Symmetry,” Econometric Theory, 14, 139-149 (1998).
　　“A Consistent Nonparametric Test of Parametric Regression Models under Conditional Quantile Restrictions,” Econometric Theory, 14, 123-138 (1998).
　　“A Consistent Specification Test of Independence,” Journal of Nonparametric Statistics, 7, 297-306 (1997).
　　“A Strong Law of Large Numbers: Solution,” Econometric Theory, 12, 210-212 (1996).
　　“A Consistent Test of Functional Form via Nonparametric Estimation Techniques,” Journal of Econometrics, 75, 263-289 (1996).
　　“Semiparametric Efficiency Bounds for the Binary Choice and Sample Selection Models under Symmetry,” Economic Letters, 47, 249-253 (1995).
　　“Deriving Restricted Least Squares Estimator without a Lagrangean: Solution,” Econometric Theory, 10, 447-448 (1994).
　　“Efficiency as Correlation: Solution,” Econometric Theory, 10, 228 (1994).

　　?主講課程
　　《證券投資分析》，《投資學》，《金融投資風格與策略》

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