中南大學數(shù)學與統(tǒng)計學院導師：林祥 正文

　　姓名：林祥　　導師類型：碩士導師　　學院：數(shù)學與統(tǒng)計學院

　　職稱：副教授　　Email: xlin@csu．edu．cn

　　通信地址: 湖南長沙韶山南路22號中南大學數(shù)學學院概率統(tǒng)計研究所 郵編: 410075;

　　林祥，1973年9月出生在江西崇義，2002年6月中南大學數(shù)學學院概率論與數(shù)理統(tǒng)計專業(yè)博士畢業(yè)，2002年6月開始留校任教，2005年10月至2007年9月在日本大阪大學保險金融研究中心進行了兩年博士后研究,入選2004年度“湖南省青年骨干教師培養(yǎng)計劃”，首批“湖南省新世紀121人才工程第三層次人選”，中國準精算師。在2005年之前，主要從事隨機過程理論方面的研究；至從在日本大阪大學做博士后起，開始從事數(shù)理金融、保險精算、隨機控制等方面的研究?！?br />
　　研究方向：

　　1．數(shù)理金融（金融衍生產(chǎn)品定價、最優(yōu)投資組合、信用風險產(chǎn)品） 2． 保險精算（破產(chǎn)概率、最優(yōu)投資再保險、養(yǎng)老金、精算實務） 3． 隨機微分博弈（零和博弈和協(xié)作博弈）

　　主講課程 /工作崗位:

　　概率統(tǒng)計、隨機過程、保險精算、數(shù)理金融、隨機微分方程、布朗運動/教學科研

　　獲獎情況:

　　1．2004年度湖南省青年骨干教師培養(yǎng)計劃

　　2．首批“湖南省新世紀121人才工程第三層次人選”

　　3．中國準精算師

　　在研項目：

　　1．2008．1-2010．12 隨機模型與復雜分枝系統(tǒng) 國家自然科學基金（排名第二）

　　2．2010．1-2010．12 帶投資和再保險策略的跳-擴散風險模型的破產(chǎn)理論研究 教育部回國人員啟動基金 主持

　　已完成項目:

　　1．2004．1-2006．12 跳躍隨機時滯微分方程研究 國家自然科學基金（排名第二）．

　　2．2007．1-2009．12 排隊過程的瞬時分布、遍歷性及其應用 國家自然科學基金（排名第三）．

　　已發(fā)表的論文與專著:

　　1． Xiang Lin, Chunghong Zhang, Tak Kuen Siu (2012)． Stochastic differential portfolio games for an insurer in jump diffusion risk process． Mathematical Methods of Operations Research, 75(1):83-100．

　　2． Xiang Lin and Peng Yang (2011)． Optimal investment and reinsurance policy in jump diffusion risk model under the risky asset with jump． The ANZIAMJ Journal，52:250-262．

　　3． Xiang Lin (2011)． Optimal investmnet policy for DC pension plans under Heston stochastic volatility model． Accepted by Insurance: Mathematics and Economics．

　　4． Xiang Lin and Yanfang Li(2011)。 Optimal reinsurance and investment under the CEV model in jump diffusion risk process． North American Actuarial Journal,15(3):417-431．

　　5． Xiang Lin (2011)． Ruin probability and optimal investment and excess of loss reinsurance policy． DCDIS Series B Applications and Algorithms, 18:695-712．

　　6． 林祥，李娜 (2011)． 索賠次數(shù)為復合Poisson-Geometric過程下的破產(chǎn)概率和最優(yōu)投資和再保險策略． 應用數(shù)學，24(1):174-180．

　　7． 楊鵬，林祥（2011)． 帶交易費用的最優(yōu)投資和比例再保險． 經(jīng)濟數(shù)學，28(2): 29-33．

　　8． 林祥，楊鵬 (2010)． 擴散風險模型下再保險和投資對紅利的影響． 經(jīng)濟數(shù)學， 27(1): 1-8．

　　9． 林祥，楊益非 (2010)． Heston隨機方差模型下確定繳費型養(yǎng)老金最優(yōu)投資． 應用數(shù)學，23(2):413-418．

　　10． Xiang Lin (2009)． Ruin theory for classical risk process that is perturbed by diffusion with risky investments． Applied Stochastic Models in Business and Industry, 25:33-44．

　　11． Qian Yiping and Xiang Lin (2009)． Ruin probabilities under optimal investment and proportional reinsurance policy in jump diffusion risk process． The ANZIAMJ Journal, 51:34-48．

　　12． 李艷方，林祥 (2009)． Heston隨機方差模型下跳－擴散風險模型的最優(yōu)投資和再保險策略． 經(jīng)濟數(shù)學，26(4):32-41．

　　13． 林祥(2009)． 跳-擴散風險模型中的最優(yōu)投資和破產(chǎn)概率研究． 經(jīng)濟數(shù)學，26(2):1-8．

　　14． 林祥，張漢君(2006)． 一類分支過程的收斂性． 數(shù)學物理學報 ，26(6):897-905．

　　15． 林祥 (2005)． 關(guān)于“定期人壽保險模型破產(chǎn)概率”的注記． 系統(tǒng)工程理論與實踐，25(6), 141-144．

　　16． Xiang Lin, Hanjun Zhang, Zhenting Hou (2003)． Invariant distribution of jump process． Advances in Mathematics(數(shù)學進展) 32 (4):466-472．

　　17． Xiang Lin, Hanjun Zhang, Zhenting Hou (2002)． u-invariant distribution of Q-process． Acta Mathematicae Applicatae Sinica(應用數(shù)學學報) 25 (4): 694-703．

　

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