中央財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院導(dǎo)師王秀國簡介 正文

王秀國，管理學(xué)博士，教授，碩士研究生導(dǎo)師，副院長

地址：北京市海淀區(qū)學(xué)院南路39號(hào)中央財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院，100081
電話：8610-62288308
傳真：8610-62288522
Email：wangxg@cufe.edu.cn

研究方向
1．投資組合理論
2．金融風(fēng)險(xiǎn)管理
3．最優(yōu)化理論與方法

教育背景
2003年9月-2006年7月  北京航空航天大學(xué)管理科學(xué)與工程專業(yè)，獲管理學(xué)博士學(xué)位
1997年9月-2000年6月  北京工業(yè)大學(xué)運(yùn)籌學(xué)與控制論專業(yè)，獲理學(xué)碩士學(xué)位
1995年9月-1997年7月  曲阜師范大學(xué)數(shù)學(xué)教育專業(yè)，獲理學(xué)學(xué)士學(xué)位
1993年9月-1995年7月  臨沂師專（現(xiàn)臨沂大學(xué)）數(shù)學(xué)教育專業(yè)

工作經(jīng)歷
2013年7月至今  中央財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院任教
2013年2月-2013年8月 美國北卡羅來納大學(xué)夏洛特分校訪問學(xué)者
2006年7月-2013年7月 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院任教
2000年6月-2003年9月 北京工業(yè)大學(xué)應(yīng)用數(shù)理學(xué)院任教

主要著作
1. 王秀國.《基于下方風(fēng)險(xiǎn)控制的動(dòng)態(tài)投資組合理論與方法研究》,中國農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)出版社, 2011年6月。
2. 殷先軍,王秀國.《數(shù)學(xué)理論與應(yīng)用》,經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社,2011年6月。

主要學(xué)術(shù)論文
[1]王秀國,王義東.基于隨機(jī)基準(zhǔn)的動(dòng)態(tài)均值-方差投資組合選擇[J].控制與決策,2014(3): 499-505.
[2]王秀國.具有隨機(jī)基準(zhǔn)和不足概率風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的動(dòng)態(tài)投資組合模型[J].統(tǒng)計(jì)與決策,2014(4): 43-46.
[3]Rongxi Zhou, Xiuguo Wang, Xuefan Dong, Ze Zong.Portfolio Selection Model with the Measures of Information Incremental Entropy-Skewness [J].Advances in Information Sciences and Service Sciences,2013,5(8): 853-864.
[4]張漢鵬,陳冬宇,王秀國.基于網(wǎng)站和賣家的C2C消費(fèi)者購買意愿模型:感知收益與風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移[J].數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理,2013,32(4):718-726.
[5]王秀國,王義東.均值方差偏好和期望損失風(fēng)險(xiǎn)約束下的動(dòng)態(tài)投資組合[J].數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理,2012,3(31):455-463.
[6]王秀國,謝幽篁.基于CVaR和GARCH(1,1)的擴(kuò)展KMV模型[J].系統(tǒng)工程,2012,30(12): 26-32.
[7]董雪璠,王秀國,周榮喜,宗澤.基于最小信息熵-最大增值熵的投資組合優(yōu)化模型[J]. 北京化工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2011,38(6):120-124.
[8]王秀國,周榮喜.安全第一準(zhǔn)則下的動(dòng)態(tài)投資組合[J].管理評(píng)論,2010,22(12):20-27.
[9]Wang Xiuguo. Dynamic Portfolio Selection under Conditional Capital at Risk Constraint[C]. 2010 Third International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering, 2010, 223-227.
[10]周榮喜,王秀國. 基于股票期權(quán)定價(jià)熵模型的套期保值參數(shù)研究[J].北京化工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2009,36(2):100-104.
[11]Wang Xiuguo,Yin Zhao.Dynamic Relative Mean-RCVaR Portfolio Model Based on Stochastic Benchmark[C].Proceedings of 2008 International Conference on System Management, 2008, 225-232.
[12]Wang Xiuguo. Dynamic Portfolio Selection with Relative Value at Risk Constraint[C]. Proceedings of The 4th International Conference on Wireless, Communications, Networking, and Mobile Computing,2008(9).
[13]Feng Zhifang,Wang Xiuguo,Li Zhiyuan Zhang Daozhong.Effect of the defect on the focusing in a two-dimensional photonic-crystal-based flat lens[J]. Chinese Physics B,2008,17(3): 1101-1106.
[14]Yin Zhao,Wang Xiuguo.Study on the Risk Management Method for Petrochemical Enterprise[C].Proceedings of The International Conference on Management of Technology, 2008, 330-333.
[15]王秀國,邱菀華.基于CVaR和Monte Carlo仿真的貸款組合決策模型[J].計(jì)算機(jī)工程與應(yīng)用,2007,43(4):26-29.
[16]王秀國,邱菀華.基于CaR風(fēng)險(xiǎn)約束的動(dòng)態(tài)投資組合模型[J].數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí),2007, 37(11):68-74.
[17]王秀國,周榮喜.基于隨機(jī)基準(zhǔn)的三基金定理動(dòng)態(tài)決策模型[J].北京化工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2007,34(4):441-445.
[18]Rongxi Zhou, Xiuguo Wang, Baoyuan Zhao. Valuation of Interest Rate Options Based on the Entropy Pricing Theory[C]. Proceedings of the 2007 Conference on Systems Science, Management Science and System Dynamics,2007:3149-3154.
[19]王秀國,邱菀華.跟蹤誤差多因素投資組合決策模型[J].管理評(píng)論,2006,18(11): 59-62.
[20]王秀國,邱菀華.均值方差偏好和下方風(fēng)險(xiǎn)控制下的動(dòng)態(tài)投資組合決策模型[J].數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究,2005,22(12):107-115.
[21]Wang Xiuguo,Qiu Wanhua.Portfolio Selection Models Based on Fuzzy Expected Rate of Return[J].Journal of Systems Science and Information, 2005,3(4): 719-727.
[22]Wang Xiuguo, Xue Yi. Recursive Quadratic Programming methods Based on the Augmented Lagrangian[J].Chinese Journal of Numerical Mathematics and applications, 2004,26(1):1-16.
[23]王秀國,邱菀華.一種解決不等式約束優(yōu)化問題的光滑牛頓法[J].運(yùn)籌與管理,2004,13(5):62-66.
[24]王秀國,薛毅.基于增廣Lagrange函數(shù)的RQP方法[J].計(jì)算數(shù)學(xué),2003,25(4): 393-406.

主要科研課題
1.《基于下方風(fēng)險(xiǎn)控制的動(dòng)態(tài)投資組合理論與方法研究》，國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目（基金號(hào)：70901079），2010-2012，課題主持人。
2.《金融和保險(xiǎn)領(lǐng)域中非線性復(fù)雜系統(tǒng)的研究》，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)青年科研創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目，2013-2015，課題主持人。
3.《基于非參數(shù)仿射期限結(jié)構(gòu)模型的利率衍生產(chǎn)品定價(jià)集成研究》，國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(基金號(hào): 70701003)，2008-2010，課題參加者。
4.《中小企業(yè)融資與政府引導(dǎo)基金運(yùn)作模式研究》，橫向課題項(xiàng)目，2008-2009，課題參加者。
5.《全球金融危機(jī)對(duì)中國出口貿(mào)易的影響》，橫向課題項(xiàng)目，2008-2009，課題參加者。

所授課程
1. 金融數(shù)學(xué)（本科生）
2. 運(yùn)籌學(xué)（本科生）
3. 微積分（本科生）
4. 數(shù)學(xué)模型（本科生）
5. 線性代數(shù)（本科生）

學(xué)術(shù)兼職與社會(huì)職務(wù)
中國優(yōu)選法統(tǒng)籌法與經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)研究會(huì)經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)與管理數(shù)學(xué)分會(huì)，第五屆理事會(huì)理事
國家自然科學(xué)基金管理科學(xué)部同行評(píng)議專家

榮譽(yù)與獎(jiǎng)勵(lì)
1. 2011.9被評(píng)為北京市大學(xué)生數(shù)學(xué)建模與計(jì)算機(jī)應(yīng)用競賽優(yōu)秀指導(dǎo)教師
2. 2012.6榮獲中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金鑰匙文燈優(yōu)秀教師學(xué)術(shù)獎(jiǎng)
3. 2011.6榮獲中央財(cái)經(jīng)大學(xué)滋蘭樹蕙獎(jiǎng)教金優(yōu)秀教師獎(jiǎng)
4. 2009.6榮獲中央財(cái)經(jīng)大學(xué)涌金獎(jiǎng)勵(lì)基金教師學(xué)術(shù)獎(jiǎng)
5. 2008.6榮獲中央財(cái)經(jīng)大學(xué)基礎(chǔ)課教學(xué)獎(jiǎng)勵(lì)基金獎(jiǎng)
6. 2008.11獲中央財(cái)經(jīng)大學(xué)校級(jí)優(yōu)秀教育教學(xué)成果一等獎(jiǎng)（排名第四） 以上老師的信息來源于學(xué)校網(wǎng)站，如有更新或錯(cuò)誤，請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行更新或刪除，聯(lián)系方式

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)

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